OBJETIVO
Apresentar aos participantes os fundamentos básicos de análise de dados.
Proporcionar treinamento específico para calcular estatísticas e realizar análise de dados utilizando planilhas Excel, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.
EMENTA
Módulo I – Fundamentos de Estatística e Finanças
Capitalização simples e composta. Valor presente e valor futuro. Taxa nominal e taxa real de juros. Atualização monetária. Taxa efetiva de juros. Tipos de variáveis.
Distribuições de frequência. Medidas de posição. Medidas de dispersão. Variância e desvio padrão. Medidas de assimetria. Medidas de associação. Covariância.
Correlação. Distribuição conjunta. Associação entre variáveis qualitativas. Associação entre duas variáveis quantitativas. Distribuição de probabilidade. Distribuição normal.
Módulo II – Estatísticas de Risco, Retorno e Correlação
Estatísticas de retorno. Retorno monetário vs. retorno percentual. Retorno médio.
Média geométrica vs. média aritmética. Retorno acumulado. Fontes do risco financeiro. Estatísticas de risco. Medidas de associação. Covariância e Correlação.
Mercados eficientes. Retorno esperado, variância e covariância. Teoria das carteiras.
Retorno esperado de uma carteira. Variância e desvio padrão de uma carteira. Efeitos da diversificação. Risco sistemático e risco não sistemático. Fronteira eficiente.
Relação entre risco e retorno esperado. Carteira de variância mínima. Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM). Regressão linear. Estimativa e interpretação do beta.
Módulo III – Variáveis Aleatórias
Variáveis aleatórias discretas. Variáveis aleatórias contínuas. Distribuições de probabilidade. Distribuição uniforme. Distribuição normal. Inferência estatística.
Intervalos de confiança. Risco como dispersão. Risco de mercado. Quantis. Value at Risk.
Módulo IV – Regressão Linear
Regressão linear. Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM). Estimativa e interpretação do beta.
METODOLOGIA
Aulas expositivas com uso de multimídia e aulas práticas por meio de planilhas Excel.
Resolução de exercícios.
TARCIO LOPES DA SILVA
Doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é assessor na Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil e professor dos cursos de pós-graduação da faculdade Senac DF. Também trabalhou como assessor sênior na Gerência de Assessoramento Econômico do Bando do Brasil e analista da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Tem experiência no desenvolvimento de modelos econométricos, na elaboração de cenários econômicos, na análise de testes de estresse integrado, na construção de modelos estatísticos aplicados à classificação de clientes, à cobrança e recuperação de créditos e no monitoramento de modelos estatísticos aplicados à gestão de riscos. Adicionalmente, possui experiência acadêmica nas áreas de Economia, Estatística, Econometria e Finanças em cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento em instituições de ensino do DF.
