O Conselho Regional de Economia do DF promoveu, na última semana, o módulo 1, Introdução à Econometria usando R”, do curso de “Formação em Macroeconomia”, ministrado pelo Prof. Tárcio Lopes.
O objetivo do curso foi apresentar os fundamentos teóricos e práticos dos modelos de análise de regressão, análise de séries temporais univariadas e análise de séries temporais multivariadas e proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software R, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.
As aulas foram ministradas na UPIS, entre os dias 25 e 30 de março, com 22 horas/aula e contou com a participação de 22 (vinte e dois) alunos, entre eles estudantes, economistas e outros profissionais.
O curso contará com mais três módulos, que podem ser realizados independentes do módulo 1.
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Módulo II – Análise de Conjuntura e Previsão de Curtíssimo Prazo
Análise de conjuntura de variáveis macroeconômicas. Tendência e sazonalidade. Ajuste sazonal. Crescimento na margem, interanual e acumulado. Análise e construção de indicadores de nível de atividade no curtíssimo prazo. Indicadores coincidentes. Análise dos componentes da oferta e de demanda. Análise de inflação, desemprego e mercado de trabalho. Carregamento estatístico.
Período: 25 e 27 de abril, 02 e 04 de maio
Quintas – horário 18h30 às 22h30
Sábados – horário 9h às 12 h e 14h às 18h |
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Módulo III – Previsões e Cenários Econômicos em R
Análise de regressão com séries temporais. Modelos estáticos. Modelos dinâmicos. Modelos auto-regressivos com defasagens distribuídas. Correlação serial em regressões de séries temporais. Processos estocásticos estacionários e não estacionários. Teste de raízes unitárias. Modelos semiestruturais. Curva de Phillips. Curva IS. Regra de política monetária (Regra de Taylor). Cointegração e Modelos de correção de erro. Séries temporais univariadas. Metodologia de Box-Jenkins. Modelos ARIMA. Séries estacionárias e não estacionárias. Previsão de variáveis macroeconômicas. Estratégias de previsão. Acurácia das previsões. Construção de cenários econômicos. Avaliação dos modelos.
Período: 23, 25, 30 de maio e 01 de junho
Quintas – horário 18h30 às 22h30
Sábados – horário 9h às 12h e 14h às 18h |
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Módulo IV – Macroeconometria Avançada
Séries temporais multivariadas. Modelo vetorial auto-regressivo (VAR): estimação e análise. Causalidade de Granger. Raiz unitária. Cointegração. Vetor de correção de erros (VEC). Teste de Johansen. Avaliação de choques. Função impulso-resposta. Previsão usando VAR. Introdução à Probabilidade. Probabilidade condicional. Introdução à inferência bayesiana. Modelos BVAR (Bayesian Vector Autoregression): estimação e diagnóstico. Previsão usando modelos BVAR.
Período: 22, 24, 29 e 31 de agosto
Quintas – horário 18h30 às 22h30
Sábados – horário 9h às 22 h e 14h às 18h |
Para mais informações sobre matriculas entre em contato com cursos@corecondf.org.br.
