Ao longo dos últimos anos, o arsenal de modelos econométricos e procedimentos estatísticos utilizados pelos economistas para realização de projeções, elaboração de cenários econômicos e avaliação de políticas públicas aumentou consideravelmente. Esse arsenal vai desde os modelos puramente estatísticos até os mais complicados modelos microfundamentados de Equilíbrio Geral Dinâmicos Estocásticos (DSGE).

Embora os cursos atuais de Ciências Econômicas incorporem em suas grades curriculares disciplinas de teoria econômica e métodos econométricos, muitos alunos de cursos de graduação e até pós-graduação em Economia têm dificuldades em implementar os conhecimentos teóricos desenvolvidos durante o curso em atividades relacionadas à construção de cenários, realização de projeções e análise de política econômica.

Nesse sentido, o curso Introdução à Econometria Usando o R oferecido via Corecon-DF, visa propiciar aos economistas e aos demais profissionais interessados treinamento introdutório para o desenvolvimento e aplicação de modelos econométricos em suas respectivas áreas de atuação. Adicionalmente ao treinamento econométrico, o curso propiciará aos estudantes tomar contato e aprender a ferramenta de uso livre conhecida com R.

Objetivo Geral

Apresentar os fundamentos teóricos dos modelos de análise de regressão, proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software R, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.

Público Alvo

Profissionais interessados em atuar direta ou indiretamente com análise de dados e desenvolvimento de modelos econométricos e estatísticos em suas respectivas áreas de atuação. Economistas, administradores, estatísticos, contadores, matemáticos, engenheiros e afins.

Programa

Introdução ao software R. Análise de regressão linear simples. Análise de regressão linear múltipla. Regressão com variáveis dummies. Heteroscedaticidade. Multicolinearidade. Erros de especificação. Introdução às séries de tempo. Autocorrelação. Séries estacionárias e não estacionárias. Modelos dinâmicos. Modelo autoregressivo e de defasagem distribuída (ARDL). Modelo de dois estágios. Variáveis instrumentais.

Metodologia

Aulas expositivas com uso de multimídia, aulas práticas com uso de planilhas Excel e do pacote estatístico R.

Bibliografia Básica   

GUJARATI, D e D. PORTER. Econometria Básica, 5ª Ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2011.

WOOLDRIDGE, J. Introdução à Econometria. São Paulo: Thomson, 2005.

GREENE, W. H. Econometric Analysis. 5ª Ed. Prentice Hall, 2003.

STOCK, J. H. and WATSON, M. W. Econometria. Pearson, 2004.

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