Corecon-DF abre inscrições para o curso de Formação em Econometria Aplicada

Estão abertas as inscrições para o curso de Formação em Econometria Aplicada, a realizar-se em quatro módulos, com 24h/aula cada.

O curso tem por objetivo apresentar os fundamentos teóricos e práticos dos modelos de análise de regressão, análise de séries temporais univariadas, análise de séries temporais multivariadas e modelos de dados em painel e proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software EViews (versão Student Lite) e o pacote estatístico RStudio, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.

As aulas ocorrerão inteiramente on-line, no período noturno, de 18h30 às 22h30. Confira abaixo as datas e a ementa de cada módulo.

Módulo I – Análise Econométrica
Professor: Tárcio Lopes
Datas: 9, 10, 11, 12, 16 e 17 de novembro de 2020

Ementa:
Introdução à Econometria. Análise de regressão linear simples. Análise de regressão linear múltipla. Inferência e testes de hipóteses. Formas funcionais não lineares. Regressão com variáveis dummy. Heterocedasticidade. Multicolinearidade. Erros de especificação. Observações influentes. Introdução a séries temporais. Autocorrelação.  Estacionariedade. Cointegração. Modelos estáticos. Modelos dinâmicos. Modelos autoregressivos com defasagem distribuída. Avaliação e diagnóstico do modelo. Previsão econômica. Avaliação da capacidade preditiva do modelo. Seleção de modelos. Aplicações econômicas.

Módulo II – Análise de Séries Temporais 
Professores: Geraldo Góes e Rogério Porto
Datas: 23, 24, 25, 26, 27, 30 de novembro e 1º de dezembro de 2020

Ementa:
Análise de regressão com séries temporais. Modelos de suavização exponencial. Médias móveis. Decomposição das séries. Tendência, sazonalidade e ciclo. Processos estocásticos estacionários e não estacionários. Testes de raiz unitária. Séries temporais univariadas. Metodologia de Box-Jenkins. Modelos ARIMA. Séries estacionárias e não estacionárias. Ajuste sazonal. Método X13 ARIMA. Modelos dinâmicos. Modelos semiestruturais. Curva de Phillips. Curva IS. Regra de política monetária (Regra de Taylor). Cointegração e Modelos de correção de erro. Previsão de variáveis macroeconômicas. Estratégias de previsão. Acurácia das previsões. Construção de cenários econômicos. Avaliação dos modelos. Introdução a séries temporais multivariadas. Modelo vetorial auto-regressivo (VAR).

Módulo III – Microeconometria
Professores: Tárcio Lopes e Geraldo Góes
Datas: 25, 26, 27, 28, 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 2021

Ementa:
Introdução. Motivação. Estimador agregado. Estimador de diferenças em diferenças. Modelo de efeitos fixos. Estimador de primeiras diferenças. Regressão das variáveis dummy. Modelo de efeitos aleatórios. Teste de Hausman. Análise de política com dados em painel. Modelo de painel dinâmico. Variáveis instrumentais. Estimador de dois estágios. Modelo de Arellano e Bond. Aplicações de dados em painel. Testes de estresse com dados em painel. Painel não balanceado.

Módulo IV: Macroeconometria Avançada
Professores: Tárcio Lopes, Rogério Porto e Geraldo Góes
Datas: 1, 2, 3, 4, 5 e 8 de março de 2021

Ementa:
Séries temporais multivariadas. Modelo vetorial auto-regressivo (VAR): estimação e análise. Causalidade de Granger. Raiz unitária. Cointegração. Vetor de correção de erros (VEC). Teste de Johansen. Avaliação de choques. Função impulso-resposta. Previsão usando VAR. Revisão de Probabilidade. Noções de inferência bayesiana. Modelos BVAR (Bayesian Vector Autoregression): estimação e diagnóstico. Previsão usando modelos BVAR. Modelos de espaço de estados. Filtro de Kalman. Aplicações em Economia.

INVESTIMENTO:

Curso por Módulo:
Economista registrados e estudantes de economia: R$ 350,00
Público em geral: R$550,00
Boleto à vista (5% de desconto) ou em até 3x sem juros

Curso Completo:
Economista registrados e estudantes de economia: R$1.260,00
Público em geral: R$1.980,00
Boleto à vista (5% de desconto) ou em até 6x sem juros

INSCRIÇÕES: https://forms.gle/i63FZnji6kBoNFoC7