Corecon-DF oferece curso de “Formação em Econometria Aplicada”

O curso de “Formação em Econometria Aplicada” objetiva apresentar os fundamentos teóricos e práticos dos modelos de análise de regressão, análise de séries temporais univariadas, análise de séries temporais multivariadas e modelos de dados em painel. Proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software EViews (versão Student Lite) e o pacote estatístico RStudio, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.

PROGRAMA:

Módulo I – Introdução à Econometria

• Introdução à Econometria
• Análise de regressão linear simples
• Análise de regressão linear múltipla
• Inferência e testes de hipóteses
• Formas funcionais não lineares
• Regressão com variáveis dummy.
• Heterocedasticidade
• Multicolinearidade
• Erros de especificação
• Observações influentes
• Modelo de dois estágios
• Variáveis instrumentais
• Introdução a séries temporais
• Autocorrelação

Módulo II – Análise de Séries Temporais

• Análise de regressão com séries temporais
• Modelos estáticos
• Modelos dinâmicos
• Modelos auto-regressivos com defasagens distribuídas
• Correlação serial em regressões de séries temporais
• Processos estocásticos estacionários e não estacionários
• Tendência e sazonalidade
• Teste de raiz unitária
• Modelos semiestruturais
• Curva de Phillips e Curva IS
• Regra de política monetária (Regra de Taylor)
• Cointegração e Modelos de correção de erro
• Séries temporais univariadas
• Metodologia de Box-Jenkins
• Modelos ARIMA
• Séries estacionárias e não estacionárias
• Ajuste sazonal
• Método X13 ARIMA
• Previsão de variáveis macroeconômicas
• Estratégias de previsão
• Acurácia das previsões
• Construção de cenários econômicos
• Avaliação dos modelos
• Introdução a séries temporais multivariadas
• Modelo vetorial auto-regressivo (VAR)

Módulo III – Modelo de Dados em Painel

• Introdução
• Motivação
• Estimador agregado
• Análise de política com dados em painel
• Modelo de efeitos aleatórios
• Modelo de efeitos fixos
• Teste de Hausman
• Modelo de painel dinâmico
• Modelo de Arellano e Bond
• Estimador de Arellano e Bover
• Painel não balanceado

Módulo IV – Macroeconometria Avançada

• Séries temporais multivariadas
• Modelo vetorial auto-regressivo (VAR): estimação e análise
• Causalidade de Granger
• Raiz unitária. Cointegração
• Vetor de correção de erros (VEC)
• Teste de Johansen
• Avaliação de choques
• Função impulso-resposta
• Previsão usando VAR
• Introdução à Probabilidade
• Probabilidade condicional
• Introdução à inferência bayesiana
• Modelos BVAR (Bayesian Vector Autoregression): estimação e diagnóstico
• Previsão usando modelos BVAR
• Modelos de espaço de estados
• Filtro de Kalman
• Aplicações em Economia: hiato do produto, taxa natural de desemprego, etc

SERVIÇO:

Curso “FORMAÇÃO EM ECONOMETRIA APLICADA”

Módulo 1: Introdução à Econometria Aplicada
Prof: Tárcio Lopes
Datas do curso: 1, 3, 6, 8, 13 e 15 de abril

Módulo 2: Análise de Séries Temporais
Prof: Tarcio Lopes e Rogério Porto
Datas do curso: 4, 6, 8, 11, 13 e 15 de maio

Módulo 3: Dados em Painel
Prof: Geraldo Góes e Plínio Portela
Datas do curso: 1, 3, 4, 5 e 6 de junho

Módulo 4: Macroeconometria Avançada
Prof: Rogério Porto e Geraldo Góes
Datas do curso: 26, 27 e 29 de junho e 1, 3 e 4 de julho

Carga horária: 24 hs/aula por módulo

Horário: 18h30 às 22h30 durante semana | 6 de junho: 9h às 17h | 27 de junho e 4 de julho: 9h às 13h

Investimento: 
Economistas registrados e estudantes de economia R$ 750,00 (por módulo)
Outros profissionais R$ 950 (por módulo)
Valor promocional para curso completo
Economistas registrados e estudantes de economia R$ 2.500
Outros profissionais R$ 2.700

Formas de pagamento:
Boleto ou cartões de crédito/débito
Boleto à vista ou cartão de débito – 5% de desconto
Cartão de crédito em até 6 vezes sem juros

INSCRIÇÕES AQUI