OBJETIVOS
Apresentar os fundamentos teóricos e práticos dos modelos de análise de regressão, análise de séries temporais univariadas e análise de séries temporais multivariadas. Proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software R, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.
PÚBLICO ALVO
Profissionais e acadêmicos interessados em atuar direta ou indiretamente com análise econômica, modelagem econométrica, previsões de variáveis macroeconômicas e elaboração de cenários. Estudantes que procuram formação aplicada na área de econometria com o objetivo de desenvolver seus projetos de pesquisa. Economistas, administradores, estatísticos, contadores, matemáticos, engenheiros e afins.
Módulo IV – Macroeconometria Avançada
Séries temporais multivariadas. Modelo vetorial auto-regressivo (VAR): estimação e análise. Causalidade de Granger. Raiz unitária. Cointegração. Vetor de correção de erros (VEC). Teste de Johansen. Avaliação de choques. Função impulso-resposta. Previsão usando VAR. Introdução à Probabilidade. Probabilidade condicional. Introdução à inferência bayesiana. Modelos BVAR (Bayesian Vector Autoregression): estimação e diagnóstico. Previsão usando modelos BVAR.
