OBJETIVOS
Apresentar os fundamentos teóricos e práticos dos modelos de análise de regressão, análise de séries temporais univariadas e análise de séries temporais multivariadas. Proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software R, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.
PÚBLICO ALVO
Profissionais e acadêmicos interessados em atuar direta ou indiretamente com análise econômica, modelagem econométrica, previsões de variáveis macroeconômicas e elaboração de cenários. Estudantes que procuram formação aplicada na área de econometria com o objetivo de desenvolver seus projetos de pesquisa. Economistas, administradores, estatísticos, contadores, matemáticos, engenheiros e afins.
Módulo III – Previsões e Cenários Econômicos em R
Análise de regressão com séries temporais. Modelos estáticos. Modelos dinâmicos. Modelos auto-regressivos com defasagens distribuídas. Correlação serial em regressões de séries temporais. Processos estocásticos estacionários e não estacionários. Teste de raízes unitárias. Modelos semiestruturais. Curva de Phillips. Curva IS. Regra de política monetária (Regra de Taylor). Cointegração e Modelos de correção de erro. Séries temporais univariadas. Metodologia de Box-Jenkins. Modelos ARIMA. Séries estacionárias e não estacionárias. Previsão de variáveis macroeconômicas. Estratégias de previsão. Acurácia das previsões. Construção de cenários econômicos. Avaliação dos modelos.
Período: 06, 08, 13 e 15 de junho
Quintas – horário 18h30 às 22h30
Sábados – horário 9h às 12h e 14h às 18h
