OBJETIVOS
Apresentar os fundamentos teóricos e práticos dos modelos de análise de regressão, análise de séries temporais univariadas e análise de séries temporais multivariadas. Proporcionar treinamento específico para estimar os respectivos modelos usando o software R, com foco na interpretação dos resultados e aplicação a casos concretos.

PÚBLICO ALVO
Profissionais e acadêmicos interessados em atuar direta ou indiretamente com análise econômica, modelagem econométrica, previsões de variáveis macroeconômicas e elaboração de cenários. Estudantes que procuram formação aplicada na área de econometria com o objetivo de desenvolver seus projetos de pesquisa. Economistas, administradores, estatísticos, contadores, matemáticos, engenheiros e afins.

PROGRAMA

Módulo I – Introdução à Econometria Usando R
Introdução ao software R. Análise de regressão linear simples. Análise de regressão linear múltipla. Inferência e testes de hipóteses. Formas não lineares. Regressão com variáveis dummy. Heterocedasticidade. Multicolinearidade. Erros de especificação. Observações influentes. Modelo de dois estágios. Variáveis instrumentais. Introdução às séries temporais. Autocorrelação.

Módulo II – Análise de Conjuntura e Previsão de Curtíssimo Prazo
Análise de conjuntura de variáveis macroeconômicas. Tendência e sazonalidade. Ajuste sazonal. Crescimento na margem, interanual e acumulado. Análise e construção de indicadores de nível de atividade no curtíssimo prazo. Indicadores coincidentes. Análise dos componentes da oferta e de demanda. Análise de inflação, desemprego e mercado de trabalho. Carregamento estatístico.

Módulo III – Previsões e Cenários Econômicos em R
Análise de regressão com séries temporais. Modelos estáticos. Modelos dinâmicos. Modelos auto-regressivos com defasagens distribuídas. Correlação serial em regressões de séries temporais. Processos estocásticos estacionários e não estacionários. Teste de raízes unitárias. Modelos semiestruturais. Curva de Phillips. Curva IS. Regra de política monetária (Regra de Taylor). Cointegração e Modelos de correção de erro. Séries temporais univariadas. Metodologia de Box-Jenkins. Modelos ARIMA. Séries estacionárias e não estacionárias. Previsão de variáveis macroeconômicas. Estratégias de previsão. Acurácia das previsões. Construção de cenários econômicos. Avaliação dos modelos.

Módulo IV – Macroeconometria Avançada
Séries temporais multivariadas. Modelo vetorial auto-regressivo (VAR): estimação e análise. Causalidade de Granger. Raiz unitária. Cointegração. Vetor de correção de erros (VEC). Teste de Johansen. Avaliação de choques. Função impulso-resposta. Previsão usando VAR. Introdução à Probabilidade. Probabilidade condicional. Introdução à inferência bayesiana. Modelos BVAR (Bayesian Vector Autoregression): estimação e diagnóstico. Previsão usando modelos BVAR.

METODOLOGIA
Aulas expositivas com uso de multimídia, aulas práticas com uso de planilhas Excel e do pacote estatístico R.

INSTRUTORES

TARCIO LOPES DA SILVA
Doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente, é assessor empresarial na Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil (BB). Também trabalhou como assessor sênior na Gerência de Assessoramento Econômico do BB. Tem experiência no desenvolvimento de modelos econométricos, na elaboração de cenários econômicos, na construção de modelos estatísticos aplicados à classificação de clientes, à cobrança e recuperação de créditos e no monitoramento de modelos estatísticos aplicados à gestão de riscos. Adicionalmente, possui experiência acadêmica nas áreas de Economia, Estatística e Econometria em cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento em instituições de ensino do DF.

GERALDO GÓES
Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1990) e Doutorado em Economia pela Universidade de Brasília (2006). Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Docente da Escola Nacional de Administração Pública-ENAP. Atua nas áreas de Econometria e Macroeconomia com ênfase em Crescimento, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Contas Econômicas Ambientais).

SÉRGIO GADELHA
Doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília. Auditor-Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em: Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e Estatísticos; Modelagem Macroeconômica, especialmente Modelos de Equilíbrio Geral Dinâmicos e Estocásticos (Modelos DSGE).

INVESTIMENTO (por módulo):
Economista registrados e estudantes de economia: R$ 700,00
Outros profissionais: R$ 900,00

Formas de pagamento: Boleto ou cartões de crédito/débito
Boleto à vista ou cartão de débito – 5% de desconto
Cartão de crédito em até 3 parcelas

Datas do curso:
Módulo 1 – Introdução à Econometria Usando R
Período: 25 a 28 e 30 de março
Segunda a quinta das 18h às 22h e sábado das 9h às 12 h e 14h às 17h

Próximos módulos (datas a definir)
Módulo 2 – Análise de Conjuntura em R
Módulo 3 – Previsão e Cenários em R
Módulo 4 – Macroeconometria Avançada

Carga Horária: 22 horas (por módulo)
Local: ASSBAN-DF | SHCRS 503 (Asa Sul)

Obs.: Abertura do curso está sujeita à demanda mínima de participantes.

INSCRIÇÕES AQUI